因此，武帝对李延年的喜爱越来越深，甚至有时与他同起同卧。曾经有过同等待遇的只有武帝幼年时候的玩伴兼同窗韩嫣，可是韩嫣出身侯门，其太爷爷是韩王信。李延年仅仅凭借妹妹的嘱托而得宠，可见武帝对李夫人的追念之深。
李夫人的另一位哥哥李广利没有功绩不能封侯，武帝想着李夫人生前的托付，不给李广利一官半职总觉得愧对佳人，于是就像当年对待卫子夫的家人卫青和霍去病那样，寻找机会派李广利出征，之后再封赐高官，可是李广利不是卫青、霍去病。武帝擅长根据不同人的才能分派任务，这一次他看走了眼，可能是为了让李氏立战功心切，于是派没有作战才能的李广利去讨伐离汉朝遥远的大宛国。
大宛是一个小国，人口不多，远在西域，有沙漠阻隔，因而并不像周边其他小国那样对汉朝毕恭毕敬。一次，武帝听从大宛国回来的使臣说那里有稀世的汗血宝马。武帝在位期间，国家昌盛，连以往不断进犯的匈奴都惧怕大汉三分，何况小国。通常这些国家为了自保，每年都把本国特产的珍宝进献给汉朝。大宛国既有汗血宝马，不献给武帝也就罢了，还暗中派人将汉朝去交换宝马的使臣杀掉，把用以交换宝马的财宝抢走。武帝一怒之下派出大军攻打大宛国贰师城以抢夺宝马，封李广利为贰师将军率军出征。路途遥远，李广利带兵能力差，好不容易走到贰师城，人马饿死无数，攻城数日没有进展。之后，李广利又带兵回国，走到敦煌时派使臣上书给武帝，说因为缺少食物而很难攻下大宛，现在退兵回朝。武帝知道后大怒，派使臣在玉门关前阻拦李广利等人，说这一行人谁要踏入玉门关就杀了谁。李广利只好驻守在敦煌不敢进关。
几个月后，武帝加派将士6万，牛10万，马匹3万，驴、骆驼近万，粮食、兵弩等无数，令李广利再次攻打大宛，同时派使臣让大宛周边的小国出兵相助。这一次，李广利终于大胜而归，但是随他生还入关的士兵仅万余人、马千余匹。面对这代价惨重的胜利，武帝不但没有怪罪李广利，反而封其为海西侯。一代明主，为了心爱妃子的临终托付，深情如此，即便行为有悖常理，也足以令世人动容。
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